As an addition to Christophe Dang's answer, there is a way of optimizing the procedure in the particular case when you know that your function (or data ?) has an asymptotic behaviour: in this case, you may integrate the analytical (approximate) expression above M (and below -M). Now, M needs to be chosen where the asymptotic expression becomes acceptable (which generally reduces the value of M).
Another solution has already been given <a href="http://stackoverflow.com/questions/2840475/how-to-find-integrals-from-limit-infinity-to-infinity-in-scilab" target="_top" rel="nofollow" link="external">here : http://stackoverflow.com/questions/2840475/how-to-find-integrals-from-limit-infinity-to-infinity-in-scilab</a>
HTH
Denis


        
        
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                                Denis Crété
                        </div>
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