<div dir="ltr">I use GROCER's ms_var function to estimate a single variable VAR model, and it estimates parameters as expected and described by the manual. I want to train and evaluate my model on different data sets to avoid bias from training and benchmarking on the same data set. How can this be done?<div><br></div><div>For example consider data set A (month 1) and data set B (month 2) from a 2 month sample. I would like to train on month 1 and then benchmark on month 2.</div><div><br></div><div>I use ms_var to train on data set A. It gives me estimated parameters and filtered regime probabilities. That works well. How can I use the trained parameters to then estimate on month 2 data?</div><div><br></div><div>I'm aware of the ms_forecast function, but it seems to only forecast using the results from an estimator like ms_var(). The forecasting will then only be done on the same data as was used for estimating. I want to use the trained parameters to product estimates for a different data set.</div><div><br></div><div>Thanks in advance. I really appreciate being able to use this software.</div><div><br></div><div>-Brian</div><div><div><div><div><div><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr">Brian Bouterse<br></div></div>
</div></div></div></div></div></div>