<div dir="ltr">Dear Brian.<div><br></div><div>If I have well understood, you want:</div><div>- to estimate a ms_var model on a subset of your dataset;</div><div>- recover the estimated parameters;</div><div>- and calculate the filtered state probabilities on the other part of your dataset with these parameters.</div><div><br></div><div>This can be done:</div><div>- the function MSVAR_Filt calculates among other the filetered probabilities (5th output);</div><div>- the function needs among other things the parameters of the model; they can be recovered from the output tlist of function ms_var; if give it the name res (with --> res=ms_var(...)): this is the field 'coeff' in the output tlist (res('coeff') with this example);</div><div><br></div><div>But the function MSVAR_Filt also has to be fed with matrices y_hat, x_hat and z_hat that are matrices derived from the matrix of endogenous and exogenous variables (see function ms_var to see how it is done).</div><div><br></div><div>If you are not too in a hurry, I can write the function that gathers all these operations within a few weeks.</div><div><br></div><div>Éric.</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-02-12 16:56 GMT+01:00 Brian Bouterse <span dir="ltr"><<a href="mailto:bmbouter@gmail.com" target="_blank">bmbouter@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">I use GROCER's ms_var function to estimate a single variable VAR model, and it estimates parameters as expected and described by the manual. I want to train and evaluate my model on different data sets to avoid bias from training and benchmarking on the same data set. How can this be done?<div><br></div><div>For example consider data set A (month 1) and data set B (month 2) from a 2 month sample. I would like to train on month 1 and then benchmark on month 2.</div><div><br></div><div>I use ms_var to train on data set A. It gives me estimated parameters and filtered regime probabilities. That works well. How can I use the trained parameters to then estimate on month 2 data?</div><div><br></div><div>I'm aware of the ms_forecast function, but it seems to only forecast using the results from an estimator like ms_var(). The forecasting will then only be done on the same data as was used for estimating. I want to use the trained parameters to product estimates for a different data set.</div><div><br></div><div>Thanks in advance. I really appreciate being able to use this software.</div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div><br></div><div>-Brian</div><div><div><div><div><div><div><br></div>-- <br><div><div dir="ltr">Brian Bouterse<br></div></div>
</div></div></div></div></div></font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
users mailing list<br>
<a href="mailto:users@lists.scilab.org">users@lists.scilab.org</a><br>
<a href="http://lists.scilab.org/mailman/listinfo/users" target="_blank">http://lists.scilab.org/mailman/listinfo/users</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>